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上海清算所支持中国进出口银行发行DR基准浮息债券

    3月24日,银行间市场清算所股份有限公司(以下简称上海清算所)支持中国进出口银行以公开招标的方式,成功发行以存款类金融机构7天回购利率(DR007)为基准利率的浮息债券。本期债券发行规模为30亿元,期限为1年,发行利差为30bps,当期票面利率为2.50%,认购倍数为4.85,受到市场广泛认可。
    前期,上海清算所支持中国进出口银行创新以边际倍数为动态调整发行规模的参考变量,弹性招标发行“临港新片区创新产业”主题金融债券,探索完善债券发行定价机制,更精准地满足市场投融资需求。此次推出DR007浮息债券是双方合作推动产品创新又一重要举措,有利于丰富我国债券市场浮息债券品种,助力推动DR成为货币政策调控和金融市场定价的关键性参考指标。DR007是银行业存款类金融机构间以利率债为质押形成的7天回购加权平均利率,是反映银行体系流动性状况和融资利率水平的重要参考指标。本期DR007浮息债券首次选取计息周期前60个交易日的DR007算术平均值作为基准利率,有利于平滑利率波动影响,进一步完善浮息债券定价机制。
    下一步,上海清算所将在人民银行指导下,持续提升债券发行服务质量,推动浮息债券产品创新,充分发挥与利率互换等衍生品业务联动作用,为健全基准利率和市场化利率体系贡献力量!